连续鞅的无概率理论研究
摘要：没有概率论，我们在理想的连续价格路径的金融市场中定义了超鞅类、鞅类和半鞅类。这使我们能够建立概率无关的鞅理论的一些标准结果，包括Dubins-Schwarz定理、Girsanov定理和关于It^o积分的结果。我们还在这个概率无关的设定中建立了股票溢价和CAPM关系的存在性。
作者：Vladimir Vovk and Glenn Shafer
论文ID：1703.08715
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2017-03-28