| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 风险最小化、后悔最小化和渐进对冲算法 | Jie Sun, Xinmin Yang, Qiang Yao and Min Zhang | 1705.00340 | q-fin.MF | 2020-06-16 |
| 多因素随机波动的鲁棒组合优化 | Ben-Zhang Yang, Xiaoping Lu, Guiyuan Ma, Song-Ping Zhu | 1910.06872 | q-fin.MF | 2020-06-16 |
| 长期电力远期交割期的多因素多项式框架 | Xi Kleisinger-Yu, Vlatka Komaric, Martin Larsson, Markus Regez | 1908.08954 | q-fin.MF | 2020-06-11 |
| 利用价格影响解决资产定价之谜 | Xiao Chen, Jin Hyuk Choi, Kasper Larsen, Duane J. Seppi | 1910.02466 | q-fin.MF | 2020-06-03 |
| 焦虑下何时卖出资产 | Neofytos Rodosthenous and Hongzhong Zhang | 2006.00282 | q-fin.MF | 2020-06-02 |
| 基于制度转换模型的锚定外汇市场定价与对冲表现 | Samuel Drapeau and Yunbo Zhang | 1910.08344 | q-fin.MF | 2020-05-29 |
| 巴黎之行中的资本注入对退休反射李维保险风险过程 | Budhi Surya, Wenyuan Wang, Xianghua Zhao, Xiaowen Zhou | 2005.09214 | q-fin.MF | 2020-05-20 |
| 具有比例交易成本的随机波动率跳跃模型中的近似对冲 | Thai Huu Nguyen and Serguei Pergamenschchikov | 1505.02627 | q-fin.MF | 2020-05-12 |
| 具有奇异终端状态约束的线性二次随机控制问题的连续黏性解 | Ulrich Horst and Xiaonyu Xia | 1809.01972 | q-fin.MF | 2020-04-29 |
| 美国可赎回信用违约掉期在Lévy保险风险过程下的最优估值 | Zbigniew Palmowski and Budhi Surya | 1904.10063 | q-fin.MF | 2020-04-29 |
| 骑士不确定性条件下的无套利建模 | Matteo Burzoni, Marco Maggis | 1909.04602 | q-fin.MF | 2020-04-28 |
| 混合Levy分次价格过程和隐含概率加权函数的期权定价 | Abootaleb Shirvani, Yuan Hu, Svetlozar T. Rachev, and Frank J. Fabozzi | 1910.05902 | q-fin.MF | 2020-04-23 |
| 一般交易成本下的资产定价：理论与数值 | Lukas Gonon, Johannes Muhle-Karbe, Xiaofei Shi | 1905.05027 | q-fin.MF | 2020-04-16 |
| S&P500数据中波动率交换利率是否与现货波动率是仿射关系的证据 | Maria Elvira Mancino, Simone Scotti, Giacomo Toscano | 2004.04015 | q-fin.MF | 2020-04-09 |
| 盘中订单拆分基准的均衡效应 | Jin Hyuk Choi, Kasper Larsen, Duane J. Seppi | 1803.08336 | q-fin.MF | 2020-03-31 |
| 技术分析建模的最优停止问题 | Jun Maeda and Saul D. Jacka | 1707.05253 | q-fin.MF | 2020-03-30 |
| 等价局部鞅测度下的可选投影 | Francesca Biagini, Andrea Mazzon, Ari-Pekka Perkki"o | 2003.09940 | q-fin.MF | 2020-03-24 |
| 最佳频带战略的方程和形状 | Joachim de Lataillade and Ayman Chaouki | 2003.04646 | q-fin.MF | 2020-03-18 |
| 旧问题、经典方法、新解决方案 | Alexander Lipton | 2003.06903 | q-fin.MF | 2020-03-17 |
| 有市场操纵的无套利商品期权定价 | Ren''e A"id, Giorgia Callegaro, Luciano Campi | 1909.07896 | q-fin.MF | 2020-03-04 |
| 关于扩展性质的扩张单调风险度量 | Massoomeh Rahsepar and Foivos Xanthos | 2002.11865 | q-fin.MF | 2020-02-28 |
| 使用粗路径签名对异类衍生品进行无模型定价的数值方法 | Terry Lyons and Sina Nejad and Imanol Perez Arribas | 1905.01720 | q-fin.MF | 2020-02-26 |
| 波动必须粗糙 | Masaaki Fukasawa | 2002.09215 | q-fin.MF | 2020-02-24 |
| 分数阶Riccati方程的快速混合方案（粗糙不是那么难） | Callegaro Giorgia and Grasselli Martino and Pag`es Gilles | 1805.12587 | q-fin.MF | 2020-02-19 |
| 关于游戏期权的差额风险最小化 | Yan Dolinsky | 2002.01528 | q-fin.MF | 2020-02-06 |