关于游戏期权的差额风险最小化
摘要：存在游戏期权设置中的缺口风险测度的最优对冲策略的存在性的研究 我们考虑连续时间的 Black-Scholes (BS) 模型。我们的第一个结果表明，在游戏有条件的索赔（GCC）只能在有限的一组时间上进行行使的情况下，存在一种最优策略。我们的第二个和主要的结果是一个例子，证明了在GCC可以在整个时间间隔上停止的情况下，最优投资组合策略并不总是存在。
作者：Yan Dolinsky
论文ID：2002.01528
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2020-02-06