摘要：具有奇异终端状态约束和可能的无界成本系数的马尔可夫线性二次控制问题相关的HJB方程存在唯一的非负连续粘性解论证。该存在结果基于一种新的半连续粘性次解和超解的比较原理，用于具有奇异终端值的PDE方程。粘性解的连续性足以进行验证论证。
作者：Ulrich Horst and Xiaonyu Xia
论文ID：1809.01972
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2020-04-29
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