| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 通胀衍生品定价模型中的合理核心 | Yue Zhou | 2001.05124 | q-fin.MF | 2020-01-29 |
| 难以借入模型下的测度变换 | Peng Liu | 2001.10384 | q-fin.MF | 2020-01-29 |
| 平面期限结构模型：通过时间变换方法实现与市场曲线完美拟合 | Cheikh Mbaye and Fr''ed''eric Vrins | 1903.04211 | q-fin.MF | 2020-01-27 |
| 封闭量子Black-Scholes模型：量子漂移与海森堡运动方程 | Will Hicks | 1911.11475 | q-fin.MF | 2020-01-27 |
| 均值风险问题的时间一致性 | Gabriela Kov''av{c}ov''a, Birgit Rudloff | 1806.10981 | q-fin.MF | 2020-01-20 |
| 二次粗糙Heston模型与联合S&P 500/VIX微笑校准问题 | Jim Gatheral, Paul Jusselin and Mathieu Rosenbaum | 2001.01789 | q-fin.MF | 2020-01-08 |
| 投资风险回报环境下的期权定价 | Abootaleb Shirvani, Frank J. Fabozzi, and Stoyan V. Stoyanov | 2001.00737 | q-fin.MF | 2020-01-06 |
| 双边合同的风险共担框架 | Junbeom Lee and Stephan Sturm and Chao Zhou | 1901.03874 | q-fin.MF | 2020-01-01 |
| 开放市场 | Donghan Kim | 1912.13110 | q-fin.MF | 2020-01-01 |
| Heston随机波动率模型的两个扩展的比较研究 | Gifty Malhotra, R. Srivastava, H.C. Taneja | 1912.10237 | q-fin.MF | 2019-12-24 |
| 超级复制与瞬时价格影响的尺度极限 | Peter Bank and Yan Dolinsky | 1810.07832 | q-fin.MF | 2019-12-17 |
| 在分类设置中的二项式资产定价模型 | Takanori Adachi, Katsushi Nakajima, Yoshihiro Ryu | 1905.01894 | q-fin.MF | 2019-12-17 |
| 算法交易中的差异信念均场博弈 | Philippe Casgrain, Sebastian Jaimungal | 1810.06101 | q-fin.MF | 2019-12-13 |
| 连续时间多时刻状态均值方差模型 | Shuzhen Yang | 1912.01793 | q-fin.MF | 2019-12-05 |
| 资产定价基本定理的简单证明 | Keith A. Lewis | 1912.01091 | q-fin.MF | 2019-12-04 |
| 定价和对冲本地波动率模型中短期亚洲期权 | Hyungbin Park and Jonghwa Park | 1911.12944 | q-fin.MF | 2019-12-02 |
| 具有自激跳动力学的随机波动模型的微观结构 | Ulrich Horst and Wei Xu | 1911.12969 | q-fin.MF | 2019-12-02 |
| 基于时间变换马尔可夫过程的方差互换定价 | Peter Carr, Roger Lee, Matthew Lorig | 1705.01069 | q-fin.MF | 2019-11-18 |
| 对香草期权和无触碰期权的本地随机和路径依赖波动率模型进行校准 | Alan Bain, Matthieu Mariapragassam, Christoph Reisinger | 1911.00877 | q-fin.MF | 2019-11-05 |
| 通胀联动利率衍生品的风险中性估值 | Flavia Antonacci and Cristina Costantini and Fernanda D'Ippoliti and Marco Papi | 1911.00386 | q-fin.MF | 2019-11-04 |
| 分布鲁棒的XVA通过Wasserstein距离 Part 2：逆向资金风险 | Derek Singh and Shuzhong Zhang | 1910.03993 | q-fin.MF | 2019-10-10 |
| 冲动随机控制下的银行救助模型 | Francesco Cordoni, Luca Di Persio and Yilun Jiang | 1910.03056 | q-fin.MF | 2019-10-09 |
| 离散时间下的多先验无套利 | Romain Blanchard and Laurence Carassus | 1904.08780 | q-fin.MF | 2019-10-08 |
| 用叠加期货价格的加法双因素模型捕捉功率期权笑脸 | Marco Piccirilli, Maren Diane Schmeck, Tiziano Vargiolu | 1910.01044 | q-fin.MF | 2019-10-03 |
| 关于投资组合优化的全耦合FBSDE的表征 | Samuel Drapeau, Peng Luo, Dewen Xiong | 1703.02694 | q-fin.MF | 2019-10-01 |