| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 狙击还是不狙击，那是个问题！竞争算法交易者中的狙击行为转变 | Somayeh Kokabisaghi, Eric J Pauwels, Andre B Dorsman | 1912.04012 | q-fin.MF | 2020-09-14 |
| 由集值风险度量引发的不完全偏好的多效用表示 | Cosimo Munari | 2009.04151 | q-fin.MF | 2020-09-10 |
| 存在违约风险的保险合同的公平原则 | Delia Coculescu and Freddy Delbaen | 2009.04408 | q-fin.MF | 2020-09-10 |
| Barndorff-Nielsen和Shephard模型的Al`os类型分解公式 | Takuji Arai | 2005.07393 | q-fin.MF | 2020-09-08 |
| 简化的倾斜Quanto | George Hong | 2009.02566 | q-fin.MF | 2020-09-08 |
| 亚洲期权的非参数预测推断 | Ting He | 2008.13082 | q-fin.MF | 2020-09-01 |
| 一个具有短期资产的连续时间资产市场博弈 | Mikhail Zhitlukhin | 2008.13230 | q-fin.MF | 2020-09-01 |
| 二元资金对衍生品估值的影响 | Junbeom Lee, Chao Zhou | 1703.00259 | q-fin.MF | 2020-08-25 |
| 极限订单簿中的多元一般复合点过程 | Qi Guo, Bruno Remillard, Anatoliy Swishchuk | 2008.00124 | q-fin.MF | 2020-08-21 |
| 使用奇异正向-反向随机微分方程建模多期碳市场 | Chassagneux Jean-Francois and Chotai Hinesh and Crisan Dan | 2008.09044 | q-fin.MF | 2020-08-21 |
| 市场模型下的对数最优投资组合与零利率投资组合在随机停止时间点的应用 | Tahir Choulli and Sina Yansori | 1810.12762 | q-fin.MF | 2020-08-18 |
| 无套利对称 | I.L. Degano, S.E. Ferrando and A.L. Gonzalez | 2008.06184 | q-fin.MF | 2020-08-17 |
| 有内幕交易者的市场中的期权定价 | Yuan Hu, Abootaleb Shirvani, Stoyan Stoyanov, Young Shin Kim, Frank J. Fabozzi, and Svetlozar T. Rachev | 2006.02596 | q-fin.MF | 2020-08-13 |
| 基于粗糙波动性的期权定价与反向SPDEs | Christian Bayer, Jinniao Qiu, Yao Yao | 2008.01241 | q-fin.MF | 2020-08-05 |
| 金融市场的同构分类 | John Armstrong | 1810.03546 | q-fin.MF | 2020-07-27 |
| 资产市场博弈中的相对增长最优策略 | Yaroslav Drokin, Mikhail Zhitlukhin | 1908.01171 | q-fin.MF | 2020-07-24 |
| 兴趣定价纯禀赋的部分信息下的BSDEs | Claudia Ceci, Katia Colaneri, Alessandra Cretarola | 1804.00223 | q-fin.MF | 2020-07-23 |
| 执行高管股票期权与漂移变化点的全面和部分信息下的行权 | Vicky Henderson, Kamil Klad''ivko, Michael Monoyios, Christoph Reisinger | 1709.10141 | q-fin.MF | 2020-07-20 |
| 关于离散时间市场中模型不确定性下的效用最大化 | Mikl''os R''asonyi and Andrea Meireles-Rodrigues | 1801.06860 | q-fin.MF | 2020-07-10 |
| 在资产市场博弈中，达到较高财富水平的预期时间的渐近性最小化 | Mikhail Zhitlukhin | 2007.04909 | q-fin.MF | 2020-07-10 |
| 无概率的期权定价模型：一种粗路径方法 | John Armstrong, Claudio Bellani, Damiano Brigo, Thomas Cass | 1808.09378 | q-fin.MF | 2020-07-09 |
| 比例交易成本下的扩展弱收敛性与效用最大化 | Erhan Bayraktar, Leonid Dolinskyi and Yan Dolinsky | 1912.08863 | q-fin.MF | 2020-07-02 |
| 模型不确定性下的非线性仿射过程的简化形式设定 | Francesca Biagini, Katharina Oberpriller | 2006.14307 | q-fin.MF | 2020-07-01 |
| 具有反射和Stein和Stein模型三个方面的随机波动模型的大偏差原理 | Archil Gulisashvili | 2006.15431 | q-fin.MF | 2020-06-30 |
| 概率扭曲下的时间一致条件期望 | Jin Ma, Ting-Kam Leonard Wong, Jianfeng Zhang | 1809.08262 | q-fin.MF | 2020-06-29 |