旧问题、经典方法、新解决方案
摘要：使用作者和合作者最近开发的热势方法的强大扩展，我们解决了金融数学中的几个重要问题。我们详细考虑以下问题：（A）将结构性违约框架中的违约边界校准为常量违约强度；（B）在均场框架中计算代表性银行的违约概率；（C）找到Ornstein-Uhlenbeck过程的触及时间概率密度。还提及了几个其他问题，包括定价美式看跌期权和寻找最佳均回归交易策略。此外，还简要讨论了两个非金融应用——过冷的Stefan问题和积分-放电神经科学问题。
作者：Alexander Lipton
论文ID：2003.06903
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2020-03-17