摘要：非粗糙波动模型不一致于波动率偏斜的幂律，连续资产价格动态需具有粗糙波动性才能存在套利机会
作者：Masaaki Fukasawa
论文ID：2002.09215
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2020-02-24
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