风险最小化、后悔最小化和渐进对冲算法
摘要：风险和后悔度度量的双重表示及其对建模多阶段决策的影响：利用Lagrange对偶理论建立了风险包络和后悔包络之间的关系，从而打开了解决多阶段风险最小化和后悔最小化问题的分解方案，称为渐进套期保值。特别地，经典的渐进套期保值算法被修改以处理由于风险和后悔最小化问题的改写和其他应用而产生的新类型的联系约束。通过数值结果证明了渐进套期保值算法的效能。
作者：Jie Sun, Xinmin Yang, Qiang Yao and Min Zhang
论文ID：1705.00340
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2020-06-16