市场模型下的对数最优投资组合与零利率投资组合在随机停止时间点的应用

摘要:停止时间mark时间的金融模型的数值组合和对数最优组合研究

作者:Tahir Choulli and Sina Yansori

论文ID:1810.12762

分类:Mathematical Finance

分类简称:q-fin.MF

提交时间:2020-08-18

PDF 下载: 英文版 中文版pdf翻译中