基于粗糙波动性的期权定价与反向SPDEs

摘要:粗糙波动率模型中的期权定价问题的研究

作者:Christian Bayer, Jinniao Qiu, Yao Yao

论文ID:2008.01241

分类:Mathematical Finance

分类简称:q-fin.MF

提交时间:2020-08-05

PDF 下载: 英文版 中文版pdf翻译中