具有反射和Stein和Stein模型三个方面的随机波动模型的大偏差原理
摘要：随机波动性模型的介绍及其在反射扩散中描述波动性的时间相关非负函数的应用。将反射扩散作为波动性的构建模块的想法是为了解决经典的Stein和Stein模型中的波动性错误。在使用反射奥恩斯坦-乌伦贝克过程作为波动性过程的情况下，该模型的一个版本是具有反射的随机波动性模型的特殊示例。本文的主要结果是在相当温和的限制条件下，随机波动性模型中带反射的对数价格过程的样本路径和小噪声大偏差原理。我们利用这些结果研究了二元障碍期权和认购期权在小噪声区间内的渐近行为。
作者：Archil Gulisashvili
论文ID：2006.15431
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2020-06-30