由集值风险度量引发的不完全偏好的多效用表示
摘要：集合值风险度量引发的偏好关系建立了多种数值表示。由于这种偏好的普遍不完备性，我们必须处理多效用表示。我们寻找既是简洁的（表示函数的族由一组可处理的参数索引）又是良好行为的（表示函数对于底层替代方案的结构满足良好的规则特性）表示。我们的结果的关键是集合值风险度量的一般对偶表示，它统一了现有文献中的对偶表示，并突出了它们与标量风险度量的对偶性结果的联系。
作者：Cosimo Munari
论文ID：2009.04151
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2020-09-10