关于离散时间市场中模型不确定性下的效用最大化
摘要：极大化模型不确定性下代理人的终端效用的问题研究，在一个无摩擦离散时间市场中，其中有一个安全资产和有限数量的风险资产。我们证明，如果效用函数在正实数线或整个实数线上有上界，则存在最优的投资策略。我们进一步发现，如果我们施加适当的可积性条件，与某种加强的无套利相关，可以放弃有界性假设。这些结果是在模型不确定性的替代框架中获得的，在该框架中，所有可能的股票价格动态都由同一过滤概率空间上的一组随机过程表示，而不是由一组概率测度表示。
作者：Mikl''os R''asonyi and Andrea Meireles-Rodrigues
论文ID：1801.06860
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2020-07-10