一个具有短期资产的连续时间资产市场博弈
摘要：资产价格内在是由投资者行为决定的连续时间博弈理论模型的一个重要组成部分。本文的第一个目标是建立一个随机方程，用于确定投资者的财富变动过程，并给出其解的存在条件。第二个目标是证明存在一种策略，使得使用该策略的投资者相对财富的对数是一个次鞅，而不受其他投资者策略的影响，而任何其他本质不同的策略的相对财富在渐近上趋于零。这种策略可以被视为模型中的最优增长投资组合。
作者：Mikhail Zhitlukhin
论文ID：2008.13230
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2020-09-01