摘要：离散时间资产市场的随机博弈模型中研究了短期资产和内生资产价格。我们证明了按照资产的预期相对回报比例进行投资的策略在渐近情况下最小化达到大财富水平所需的预期时间。该结果基于每个时间段相对资产回报和总回报增长率相互独立且独立分布的假设下获得。
作者：Mikhail Zhitlukhin
论文ID：2007.04909
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2020-07-10
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