极限订单簿中的多元一般复合点过程
摘要：多变量综合复合Hawkes过程的一种新概括，即多变量综合复合点过程（MGCPP）的研究。我们采用了多变量点过程来建模订单流，而不是使用Hawkes过程。在本文中，我们证明了MGCPP的大数定律（LLN）和两个功能中心极限定理（FCLTs）。我们还考虑了MGCPP在限价订单市场中的应用，并通过应用谷歌、苹果、微软、亚马逊和英特尔的交易数据提供了数值模拟和比较。
作者：Qi Guo, Bruno Remillard, Anatoliy Swishchuk
论文ID：2008.00124
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2020-08-21