摘要：模型不确定性下引入衰减过程的强度的参数不确定性，以一个连贯的方式在经典情况下引入长寿债券， 并在计算上确定其估值。此外，我们能够使用亚线性的条件算子来定价条件索权，扩展市场在经典中仍为无套利市场"第一类无套利交易"。
作者：Francesca Biagini, Katharina Oberpriller
论文ID：2006.14307
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2020-07-01
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