使用高阶紧致有限差分法在Bates模型中的有效套期保值
摘要：在贝茨模型中，我们评估了来自[4]的高阶紧致有限差分方案的对冲性能用于期权定价。我们将该方案的对冲性能与不同示例中的标准有限差分方法进行比较。我们观察到，在我们的所有实验中，新方案表现优于标准的二阶中心有限差分逼近方法。
作者：Bertram D"uring and Alexander Pitkin
论文ID：1710.05542
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2017-10-17