正态逆高斯模型中二次对冲策略的数值分析
摘要：发展用于二次对冲策略的数值方案：局部风险最小化和均值-方差对冲策略，这些策略适用于资产价格过程由正态逆高斯过程的指数给出的模型。通过使用Arai等人和Arai和Imai的结果，本文提出了这些方案。这里的正态逆高斯过程是经常出现在金融文献中的Lévy过程的框架。此外，还介绍了一些数值结果。
作者：Takuji Arai, Yuto Imai and Ryo Nakashima
论文ID：1801.05597
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2018-01-18