摘要：一种混合树有限差分法研究：Heston Hull-White模型和Heston Hull-White2d模型中，获得高效准确的欧式和美式期权价格的方法
作者：M. Briani, L. Caramellino, A. Zanette
论文ID：1503.03705
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2017-12-04
PDF 下载： 英文版 中文版pdf翻译中