| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 校准粗糙波动模型：一种卷积神经网络方法 | Henry Stone | 1812.05315 | q-fin.CP | 2019-07-30 |
| 基于随机波动性和利率的高斯过程回归定价可变年金 | Ludovic Gouden`ege and Andrea Molent and Antonino Zanette | 1903.00369 | q-fin.CP | 2019-07-23 |
| 评估机器学习算法在金融市场预测中的性能：一项综合调查 | Lukas Ryll and Sebastian Seidens | 1906.07786 | q-fin.CP | 2019-07-09 |
| 多层次蒙特卡洛路径模拟在Milstein离散化中的分析 | Michael B. Giles, Kristian Debrabant, Andreas R"o{ss}ler | 1302.4676 | q-fin.CP | 2019-07-02 |
| 衍生品定价作为一个输运问题：MPDATA方法解决Black-Scholes类型方程 | Sylwester Arabas and Ahmad Farhat | 1607.01751 | q-fin.CP | 2019-06-24 |
| 离散监测提前行权期权的简单高效数值定价方法 | Min Huang, Guo Luo | 1905.13407 | q-fin.CP | 2019-06-04 |
| LSMC回归设计的一个方面优化 | Christian Wei{ss}, Zoran Nikoli''c | 1811.08509 | q-fin.CP | 2019-05-30 |
| 一个具有稳定分布的GBM型随机波动模型的精确解 | Alan L. Lewis | 1809.08635 | q-fin.CP | 2019-05-28 |
| 随机波动模型下的看涨期权价格的高阶逼近 | Archil Gulisashvili, Ra''ul Merino, Marc Lagunas and Josep Vives | 1905.06315 | q-fin.CP | 2019-05-16 |
| 在扩展的JDCEV模型下，用于评估不可调用违约债券的PDE模型 | M.C. Calvo-Garrido, S. Diop, A. Pascucci, C. V\'azquez | 1905.01099 | q-fin.CP | 2019-05-06 |
| BDLOB：用于限价单簿的贝叶斯深度卷积神经网络 | Zihao Zhang, Stefan Zohren, Stephen Roberts | 1811.10041 | q-fin.CP | 2019-03-26 |
| 随机波动率与同时跳跃模型下期权定价的高阶紧致差分方案 | Bertram D"uring, Alexander Pitkin | 1810.13248 | q-fin.CP | 2019-03-08 |
| 参数期权定价中的Chebyshev插值低秩张量逼近 | Kathrin Glau, Daniel Kressner, Francesco Statti | 1902.04367 | q-fin.CP | 2019-02-13 |
| 对冲的静态和半静态作为反向或顺向投注 | Svetlana Boyarchenko and Sergei Levendorskii | 1902.02854 | q-fin.CP | 2019-02-11 |
| 非参数局部波动率的概率方法 | Martin Tegn''er and Stephen Roberts | 1901.06021 | q-fin.CP | 2019-01-24 |
| 随机最优控制问题的反向仿真方法 | Zhiyi Shen and Chengguo Weng | 1901.06715 | q-fin.CP | 2019-01-23 |
| 通过Vasicek和CIR模型进行利率预测：一种分区方法 | Giuseppe Orlando, Rosa Maria Mininni and Michele Bufalo | 1901.02246 | q-fin.CP | 2019-01-16 |
| 对数正态分数SABR模型的概率密度 | Jiro Akahori, Xiaoming Song, and Tai-Ho Wang | 1702.08081 | q-fin.CP | 2019-01-09 |
| 基于非高斯路径积分的股票动态模型 | Giovanni Paolinelli, Gianni Arioli | 1809.01342 | q-fin.CP | 2018-12-26 |
| 通过深度学习解决非线性和高维偏微分方程 | Ali Al-Aradi, Adolfo Correia, Danilo Naiff, Gabriel Jardim, Yuri Saporito | 1811.08782 | q-fin.CP | 2018-11-22 |
| CVA与相关系数扩展下的易受影响期权定价 | Fabio Antonelli, Alessandro Ramponi, Sergio Scarlatti | 1811.07294 | q-fin.CP | 2018-11-20 |
| 评估模拟金融时间序列以改进生成过程的机器学习方法：ETS挑战 | Javier Franco-Pedroso, Joaquin Gonzalez-Rodriguez, Maria Planas, Jorge Cubero, Rafael Cobo, Fernando Pablos | 1811.07792 | q-fin.CP | 2018-11-20 |
| 跳跃扩散模型校准的分离策略 | Vinicius Albani and Jorge Zubelli | 1811.02028 | q-fin.CP | 2018-11-07 |
| 基于区块链活动数据的数字资产市场预测 | Zvezdin Besarabov, Todor Kolev | 1810.06696 | q-fin.CP | 2018-10-17 |
| 完全截断欧拉逼近对Cox-Ingersoll-Ross过程的强1/2阶收敛 | Andrei Cozma, Christoph Reisinger | 1704.07321 | q-fin.CP | 2018-10-09 |