保险衍生品的定价公式在Malliavin微积分中的应用
摘要：基于马利亚万微积分，本文针对依赖于一般损失过程的不同种类的精算和金融合同提供了一种估值公式。类似于著名的Black-Scholes公式，我们的目标是用一个构建模块来表达预期现金流。前者与损失过程有关，该过程是由一个允许依赖于计数过程的强度和跳跃时间的双随机泊松过程索引的索赔的总和。例如，在止损合同的背景下，构建模块由终端累计损失的分布函数给出，在计算预期缺口风险度量时，取VaR的值。
作者：Caroline Hillairet (ENSAE ParisTech), Ying Jiao (SAF), Anthony R''eveillac (INSA Toulouse, IMT)
论文ID：1707.05061
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2017-07-18