Heston随机波动率模型下价值函数紧束缚的双控制蒙特卡洛方法

摘要:Heston模型下的效用最大化的值函数的快速计算的研究

作者:Jingtang Ma, Wenyuan Li, Harry Zheng

论文ID:1710.10487

分类:Computational Finance

分类简称:q-fin.CP

提交时间:2017-10-31

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