摘要：基于非二次路径积分，我们提出了一种股票价格动态模型。该模型是Ilinski的路径积分模型的一种推广，具体而言，我们选择了一个不同的作用量，可以调整到不同的时间尺度。结果是一个只有很少参数的模型，可以很好地拟合某些股票价格和指数波动。
作者：Giovanni Paolinelli, Gianni Arioli
论文ID：1809.01342
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2018-12-26
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