摘要：一种新的随机波动（SV）模型的各种精确解：过渡概率密度、欧式期权价值，以及（如果存在）零回报缺陷。这可能是第一个结合精确解、GBM类型波动率噪声和稳定波动率密度的SV模型的例子。
作者：Alan L. Lewis
论文ID：1809.08635
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2019-05-28
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