随机波动率与同时跳跃模型下期权定价的高阶紧致差分方案
摘要：将B. D"uring和A. Pitkin在2019年发表的"高阶紧致差分方案在随机波动性跳跃模型中的期权定价中的应用"方案扩展到由Duffie，Pan和Singleton提出的所谓的具有同时跳跃的随机波动性（SVCJ）模型。通过与标准的二阶中心差分方案进行比较，评估了该方案的性能。我们观察到新的高阶紧致方案达到了四阶收敛，并讨论了对效率和计算时间的影响。
作者：Bertram D"uring, Alexander Pitkin
论文ID：1810.13248
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2019-03-08