跳跃扩散模型校准的分离策略
摘要：从欧洲报价中同时确定本地波动率和跳跃幅度分布的细致分析和实施 通过使用一种向前的Dupire型局部积分微分方程来计算期权价格的参数到解的映射， 该底层模型由时间和价格相关的波动率驱动的跳跃扩散资产组成 然后通过Tikhonov型凸正则化解决这种映射的非逆问题 提供了算法的收敛性和稳定性的证明 并通过实例给出了数值结果，证明了该方法在合成数据和实际数据中的鲁棒性。
作者：Vinicius Albani and Jorge Zubelli
论文ID：1811.02028
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2018-11-07