完全截断欧拉逼近对Cox-Ingersoll-Ross过程的强1/2阶收敛
摘要：在不可行的边界点零下，我们研究了Cox-Ingersoll-Ross过程的完全截断Euler方案的收敛性质。在对模型参数进行一些条件限制(准确地说，当Feller比率大于三时)，我们在$L^{p}$范数下建立了1/2阶的强收敛性，即方案收敛到精确解。尽管Cox-Ingersoll-Ross模型的扩散系数不是Lipschitz的，但这与具有全局Lipschitz系数的随机微分方程的Euler逼近的强收敛率是一致的。
作者：Andrei Cozma, Christoph Reisinger
论文ID：1704.07321
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2018-10-09