LSMC回归设计的一个方面优化
摘要：在保险领域中，为了评估期权价格或在Solvency II制度下进行风险资本计算，从业者有时候建议使用Sobol序列和正交多项式的组合来应用LSMC算法。在本文中，我们提供了对于为什么好的LSMC算法实现应该确实结合这两种特点以保证数值稳定性的理论证明。此外，我们还得出了一个明确的外部情景数的界限，以确保所需的数值稳定性程度。我们将我们的观察结果嵌入到了一个关于LSMC的理论背景的一致性展示中。
作者：Christian Wei{ss}, Zoran Nikoli''c
论文ID：1811.08509
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2019-05-30