CVA与相关系数扩展下的易受影响期权定价
摘要：在存在逆向风险的默认强度环境下，我们考虑计算欧式期权的信用价值调整（CVA）问题。即我们将资产价格演变建模为满足线性方程的解，这个方程可能依赖于不同的随机因素，并且利用引文[AS]中引入的相关展开方法对期权价格进行近似评估。我们将这种方法的数值性能与最近由Brigo等人在GBM与CIR默认强度驱动的看涨期权情况下提出的方法进行比较。此外，我们还报告了其他方法得到的一些数值评估结果。
作者：Fabio Antonelli, Alessandro Ramponi, Sergio Scarlatti
论文ID：1811.07294
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2018-11-20