限价盘订单薄的广义半马尔可夫模型：理论、实现与数值化
摘要：极限订货簿的一般半马尔科夫模型的考虑，其中包括价格变动不是固定在一个价位的情况。此外，我们引入了一个更为一般的半马尔科夫模型的极限订货簿，该模型包括任意数量的价格变动状态。对于这两种情况，我们提出了对不同极限订货簿数据的合理化、扩散极限、实施和数值结果的分析：2012/06/21的苹果、亚马逊、谷歌、微软、英特尔；2014/11/03至2014/11/07的思科、Facebook、英特尔、自由环球传媒、自由互动、微软、沃达丰。
作者：Anatoliy Swishchuk, Katharina Cera, Julia Schmidt, Tyler Hofmeister
论文ID：1608.05060
分类：Trading and Market Microstructure
分类简称：q-fin.TR
提交时间：2016-08-18