| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 从Glosten-Milgrom到整个限价委托簿及其在金融监管中的应用 | Weibing Huang, Mathieu Rosenbaum and Pamela Saliba | 1902.10743 | q-fin.TR | 2019-03-01 |
| 排队响应式Hawkes模型用于订单流 | Peng Wu, Marcello Rambaldi, Jean-Franc{c}ois Muzy, Emmanuel Bacry | 1901.08938 | q-fin.TR | 2019-01-28 |
| 一个基于代理模型的解释对数收益中艺术化事实出现的论文 | Elena Green and Daniel M. Heffernan | 1901.05053 | q-fin.TR | 2019-01-17 |
| 瞬态价格冲击下的最优VWAP执行 | Alexander Barzykin and Fabrizio Lillo | 1901.02327 | q-fin.TR | 2019-01-16 |
| 日内电力市场中的最优交易问题 | Ren''e A"id, Pierre Gruet, Huy^en Pham | 1501.04575 | q-fin.TR | 2018-11-27 |
| 截面差异对日内流动性、交叉影响及其对组合执行的影响 | Seungki Min, Costis Maglaras, Ciamac C. Moallemi | 1811.05524 | q-fin.TR | 2018-11-15 |
| 异步随机价格泵 | Misha Perepelitsa and Ilya Timofeyev | 1809.09273 | q-fin.TR | 2018-11-14 |
| 使用信号的最优交易 | Hadrien De March and Charles-Albert Lehalle | 1811.03718 | q-fin.TR | 2018-11-12 |
| 日内流动性的内生动态 | Miko{l}aj Bi''nkowski and Charles-Albert Lehalle | 1811.03766 | q-fin.TR | 2018-11-12 |
| 在场足球赛中的风险中性定价和对冲 | Sebastian del Bano Rollin and Zsolt Bihari and Tomaso Aste | 1811.03931 | q-fin.TR | 2018-11-12 |
| 美国股票市场中的价格发现和整合数据源准确性 | Brian F. Tivnan, David Slater, James R. Thompson, Tobin A. Bergen-Hill, Carl D. Burke, Shaun M. Brady, Matthew T. K. Koehler, Matthew T. McMahon, Brendan F. Tivnan and Jason Veneman | 1810.11091 | q-fin.TR | 2018-10-29 |
| 交易活动的理论和实证分析 | Mathias Pohl and Alexander Ristig and Walter Schachermayer and Ludovic Tangpi | 1803.04892 | q-fin.TR | 2018-10-16 |
| 费用重组下小额交易量预期价格影响的偏差 | Michael Harvey, Dieter Hendricks, Tim Gebbie, Diane Wilcox | 1602.04950 | q-fin.TR | 2018-10-08 |
| 美国股票开盘和收盘竞价的动态规律 | Damien Challet and Nikita Gourianov | 1802.01921 | q-fin.TR | 2018-10-08 |
| 自适应市场行为模型产生正回报、波动性和系统风险。 | Misha Perepelitsa | 1809.09601 | q-fin.TR | 2018-09-26 |
| 信息不对称下市场微观结构的数学 | Umut c{C}et{i}n | 1809.03885 | q-fin.TR | 2018-09-12 |
| 没有间断的趋势：一种卡尔曼滤波器方法 | Eric Benhamou | 1808.03297 | q-fin.TR | 2018-08-13 |
| 在线金融市场的多时间尺度活动模式提取 | Teruyoshi Kobayashi, Anna Sapienza, Emilio Ferrara | 1802.07405 | q-fin.TR | 2018-07-26 |
| 分解和量化市场参与者的波动贡献 | Marcello Rambaldi, Emmanuel Bacry, Jean-Franc{c}ois Muzy | 1807.07036 | q-fin.TR | 2018-07-19 |
| 机构交易活动中的拥挤效应：Co-impact | Fr''ed''eric Bucci, Iacopo Mastromatteo, Zolt''an Eisler, Fabrizio Lillo, Jean-Philippe Bouchaud and Charles-Albert Lehalle | 1804.09565 | q-fin.TR | 2018-07-10 |
| 订单薄建模与市场做市策略 | Xiaofei Lu, Fr''ed''eric Abergel | 1806.05101 | q-fin.TR | 2018-06-14 |
| 多层次聚合与统计验证：投资者网络的应用 | Kk{e}stutis Baltakys, Juho Kanniainen, Frank Emmert-Streib | 1708.09850 | q-fin.TR | 2018-05-30 |
| Facebook推动股市中被动户的行为 | Milla Siikanen, Kk{e}stutis Baltakys, Juho Kanniainen, Ravi Vatrapu, Raghava Mukkamala, Abid Hussain | 1709.07300 | q-fin.TR | 2018-05-23 |
| 韩国股市日内时点价格限制变动对市场稳定性的影响 | Wonse Kim, Sungjae Jun | 1805.04728 | q-fin.TR | 2018-05-15 |
| 概率图模型在原油价格预测中的应用 | Danish A. Alvi | 1804.10869 | q-fin.TR | 2018-05-01 |