摘要：关于隐含正常波动率的链接与不完全Gamma函数的研究 欧式看涨期权的时间价值上的隐含正常波动率展开式 隐含正常波动率与任意行权价和模型的对数正态隐含波动率之间的等价性的阐述 关于对冲达尔塔组合的“保本移动量”问题的讨论
作者：Cyril Grunspan
论文ID：1112.1782
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2011-12-09
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