确定通用类衍生品美式期权到期时的提前行权边界位置的统一方法
摘要：为计算到期时提前执行边界的极限，本文提出了一种新方法。我们使用一个公式来定价普通衍生品的美式风格，该公式是欧式衍生品价值和所谓的美式溢价之和。我们使用后者来计算到期时提前执行边界的极限的解析公式。我们对美式普通香草、亚洲和回顾性期权应用的方法与已知值得出相同的结果。我们将所选美式衍生品策略的结果与PSOR方法计算的极限进行了比较。
作者：Tomas Bokes
论文ID：1012.0348
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2011-03-25