从一个资产的期权组合中推断出的最大熵分布
摘要：从认购和数字期权价格中获得资产的最大熵分布。我们给出了其存在和指数形式的严格数学证明，并可将其应用于合法化Buchen和Kelly的正式推导。我们为我们的方法提供了简单且健壮的算法，并将我们的结果与他们进行了比较。我们呈现了数值结果，这些结果表明，即使仅对标准期权进行校准，我们的方法也可以得到非常真实的波动率曲面。最后，我们将我们的方法应用于标准普尔500指数期权。
作者：C. Neri (Lloyds Banking Group, London, UK) and L. Schneider (EMLYON Business School, Lyon, France)
论文ID：0903.4542
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2011-02-03