《Smile dynamics -- a theory of the implied leverage effect》的勘误
摘要：在我们的论文的已发表版本中纠正了一个错误。我们的新结论是，就单只股票而言，“暗含的杠杆效应”在短期成熟度上被期权市场低估，在长期成熟度上被高估，而对于OEX期权，则始终被高估，除了在最短期成熟度上，修正后的理论和数据完全匹配。
作者：Stefano Ciliberti, Jean-Philippe Bouchaud, Marc Potters
论文ID：1105.5082
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2011-05-27