| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 在存在非流动资产的投资消费问题中，对价值函数的黏度特性进行表征。 | Salvatore Federico, Paul Gassiat | 1211.1286 | q-fin.PM | 2012-11-07 |
| 带有消费减少限制的默顿问题 | T. Arun | 1210.5205 | q-fin.PM | 2012-10-19 |
| 中文翻译：具有中间消费和随机赋予的最优投资 | Oleksii Mostovyi | 1110.2573 | q-fin.PM | 2012-10-12 |
| 具有传染性的市场中的投资组合选择 | Yacine A"it-Sahalia and T. R. Hurd | 1210.1598 | q-fin.PM | 2012-10-08 |
| 最大化借贷约束下的生存、增长和目标达成 | Haluk Yener | 1209.6385 | q-fin.PM | 2012-10-01 |
| 具有交易成本的二项模型中的效用最大化：基于影子价格过程的对偶方法 | Christian Bayer and Bezirgen Veliyev | 1209.5175 | q-fin.PM | 2012-09-25 |
| 大都市住房风险能够实现多样化吗？一个来自最近繁荣与衰退的警示故事 | John Cotter, Stuart Gabriel and Richard Roll | 1208.0371 | q-fin.PM | 2012-08-03 |
| 最优投资问题中的必要与充分条件与中间消费。 | Oleksii Mostovyi | 1107.5852 | q-fin.PM | 2012-07-17 |
| 长期被忽视的临界杠杆投资组合 | M. Hossein Partovi | 1207.3118 | q-fin.PM | 2012-07-16 |
| 线性成本下的最优交易 | Joachim de Lataillade, Cyril Deremble, Marc Potters and Jean-Philippe Bouchaud | 1203.5957 | q-fin.PM | 2012-03-28 |
| 关于交易成本下效用最大化问题中影子价格过程的博弈解释 | Dmitry B. Rokhlin | 1112.2406 | q-fin.PM | 2011-12-20 |
| 有限时间内带交易成本的最优投资的渐近分析 | Maxim Bichuch | 1112.2749 | q-fin.PM | 2011-12-14 |
| Alpha的本质 | Arthur M. Berd | 1112.1114 | q-fin.PM | 2011-12-07 |
| 基于NSW模型的多货币顾问。详细描述和展望。 | A.M. Avdeenko | 1111.5726 | q-fin.PM | 2011-11-28 |
| 交易所交易基金与指数基金的分析绩效比较：2002-2010 | Mohammad Sharifzadeh, Simin Hojat | 1111.0389 | q-fin.PM | 2011-11-03 |
| 智能交易系统中使用技术指标作为潜在策略的适用性 | Evan Hurwitz and Tshilidzi Marwala | 1110.3383 | q-fin.PM | 2011-10-18 |
| 带有可违约证券和制度转换的动态投资组合优化 | Agostino Capponi and Jose E. Figueroa-Lopez | 1105.0042 | q-fin.PM | 2011-09-07 |
| 多元化回报、投资组合再平衡和商品回报之谜 | Scott Willenbrock (University of Illinois at Urbana-Champaign) | 1109.1256 | q-fin.PM | 2011-09-07 |
| 构建最佳交易策略：一个新的通用框架 | Philip Z. Maymin and Zakhar G. Maymin | 1108.0837 | q-fin.PM | 2011-08-04 |
| 名义投资组合与标准线性收益 | Vic Norton | 1104.5393 | q-fin.PM | 2011-04-29 |
| 交易手续费与增长最优组合的最佳再平衡 | Yu Feng, Matus Medo, Liang Zhang, Yi-Cheng Zhang | 1009.3753 | q-fin.PM | 2011-04-08 |
| 完全灵活的视角：理论与实践 | Attilio Meucci | 1012.2848 | q-fin.PM | 2011-01-03 |
| 有限概率空间中的阴影价格存在 | Jan Kallsen, Johannes Muhle-Karbe | 0911.4801 | q-fin.PM | 2010-11-16 |
| 跳跃扩散风险敏感资产管理 I：扩散因子模型 | Mark Davis, Sebastien Lleo | 1001.1379 | q-fin.PM | 2010-11-16 |
| 不完全模型中效用优化器的视野依赖性 | Kasper Larsen, Hang Yu | 1006.5057 | q-fin.PM | 2010-10-04 |