| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 交易成本、影子价格和离散时间中的对偶性 | Christoph Czichowsky, Johannes Muhle-Karbe, Walter Schachermayer | 1205.4643 | q-fin.PM | 2014-01-17 |
| 在利率变动环境下的信贷组合管理 | Arthur M. Berd, Elena Ranguelova, Antonio Baldaque da Silva | 1312.1578 | q-fin.PM | 2013-12-06 |
| 风险和模糊厌恶的具有凸函数效用的投资组合优化 | Sigrid K"allblad | 1311.7419 | q-fin.PM | 2013-12-02 |
| 凯利增长优化策略与止损规则 | Mads Nielsen | 1311.2550 | q-fin.PM | 2013-11-20 |
| 高维风险平价组合的快速计算算法 | Th''eophile Griveau-Billion, Jean-Charles Richard and Thierry Roncalli | 1311.4057 | q-fin.PM | 2013-11-19 |
| R中的投资组合优化 | M. Andrecut | 1307.0450 | q-fin.PM | 2013-11-12 |
| 非指数贴现下的股息策略 | Qian Zhao, Jiaqin Wei, Rongming Wang | 1304.7878 | q-fin.PM | 2013-11-06 |
| 功能生成组合的推广及其在统计套利中的应用 | Winslow Strong | 1212.1877 | q-fin.PM | 2013-10-29 |
| 投资组合优化中的七宗罪 | Thomas Schmelzer and Raphael Hauser | 1310.3396 | q-fin.PM | 2013-10-15 |
| 半静态市场中的最优投资和价格相关性 | Pietro Siorpaes | 1303.0237 | q-fin.PM | 2013-10-09 |
| Merton问题在功率效用情况下考虑交易成本的渐近分析 | Jin Hyuk Choi | 1309.3721 | q-fin.PM | 2013-09-19 |
| 小交易成本下的投资组合优化：凸对偶方法 | Jan Kallsen, Shen Li | 1309.3479 | q-fin.PM | 2013-09-16 |
| 指数效用最大化问题相对于偏好的稳定性 | Hao Xing | 1205.6160 | q-fin.PM | 2013-09-04 |
| 巴塞尔协议风险度量下的资产配置 | Zaiwen Wen, Xianhua Peng, Xin Liu, Xiaoling Sun and Xiaodi Bai | 1308.1321 | q-fin.PM | 2013-08-07 |
| 求解受约束动态随机最优分配问题的Hamilton-Jacobi-Bellman方程的转化方法 | Sona Kilianova and Daniel Sevcovic | 1307.3672 | q-fin.PM | 2013-07-25 |
| 最大化家庭消费效用的寿险购买 | Erhan Bayraktar and Virginia R. Young | 1205.5958 | q-fin.PM | 2013-06-28 |
| 套保与杠杆：资本资产定价模型的主要投资组合 | M. Hossein Partovi | 1306.4958 | q-fin.PM | 2013-06-21 |
| 长期投资者的最优组合：基于底线或回撤的约束 | Vladimir Cherny and Jan Obloj | 1305.6831 | q-fin.PM | 2013-05-30 |
| 半鞘式金融模型中非线性回撤约束下的投资组合优化 | Vladimir Cherny and Jan Obloj | 1110.6289 | q-fin.PM | 2013-04-23 |
| 养老基金长期管理的负债追踪方法 | Masashi Ieda, Takashi Yamashita, Yumiharu Nakano | 1303.3956 | q-fin.PM | 2013-03-19 |
| 基于价值的库存管理 | Grzegorz Michalski | 1301.3826 | q-fin.PM | 2013-02-25 |
| 表演参与策略的理论 | Julia Kraus, Philippe Bertrand, Rudi Zagst | 1302.5339 | q-fin.PM | 2013-02-22 |
| 金融市场的基于扩散的模型无需鞅度量 | Claudio Fontana and Wolfgang J. Runggaldier | 1209.4449 | q-fin.PM | 2013-02-12 |
| 带有后悔的竞赛中的赌博 | Han Feng and David Hobson | 1301.0719 | q-fin.PM | 2013-01-07 |
| 财富-条件风险价值有效组合与转塔克性质中的平滑价值函数 | Baojun Bian, Harry Zheng | 1212.3137 | q-fin.PM | 2012-12-14 |