摘要：考虑了一个投资组合的生存、增长和目标达成最大化与比例净现金流相关的三个问题。我们解决了由于禁止借贷而受限的市场中的问题。为了解决这些问题，我们首先构建了一个辅助市场，然后应用了动态规划方法。通过我们的解决方案，引入了一种替代方法来解决在辅助市场下定义的问题。
作者：Haluk Yener
论文ID：1209.6385
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2012-10-01
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