长期被忽视的临界杠杆投资组合
摘要：均值方差模型中的等权空头组合形成的有效边界由通过风险-收益平面原点的一对直线组成。这个独特但重要的情况被忽视是因为马科维茨提出的均值方差模型及其后续发展都通过使用投资组合权重而不是实际分配给个别资产的金额来隐含地排除了该情况。我们还阐明了空头头寸占主导地位的投资组合的特性，这种情况同样被采用投资组合权重的方式所掩盖。
作者：M. Hossein Partovi
论文ID：1207.3118
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2012-07-16