完全灵活的视角：理论与实践
摘要：在完全一般的非正常市场中，我们提出了一种统一的方法来输入任意数量用户的非线性观点，并进行压力测试、情景分析和排名分配。我们向读者介绍了理论，并详细说明了一种极其高效的算法，可以在完全一般的假设下轻松实现这种方法。事实证明，不需要任何重新定价，因此可以将该方法直接应用于具有复杂衍生品的图书。我们还提供了解析解，用于基准测试，其本身概括了先前的重要结果。演示了该方法的代码实践可在http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/21307上找到。
作者：Attilio Meucci
论文ID：1012.2848
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2011-01-03