摘要：基于Wick乘积和白噪声形式主义的金融模型被提出，以便纳入关于分数布朗运动的积分。还指出这自然地导致了对金融市场的量子力学解释。在这篇文章中，我们进一步追求这个想法，并特别展示了如何利用量子概率的框架来构建鞅，而不依赖于布朗积分。我们还提出了这样做的好处，并提出了未来工作的途径。
作者：Will Hicks
论文ID：2009.00360
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2021-04-07
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