随机时间跨度下市场模型的所有通胀修正因子的明确描述及其在NFLVR中的应用
摘要：初始市场模型的信息流动和潜在资产与随机时间的关系研究：拓展Filtration下的信息流动建模，解释$G$为包含F和奥的新信息流动。用于描述$(S^{au}, G)$的所有默认者，以及对于$(S^{au}, G)$的自由套利存在消失风险的概念(NFLVR)的分析。同时研究此默认者集所构成的"可接受"财富变动并将其与停止模型$(S^{ au}, G)$相关的套利和定价问题联系起来。由于Choulli等人在渐进增大滤波器的鞍马、分类和描述方面的研究结果，当生存概率不会消失时，我们可以在不同版本中完全实现这两个主要目标。这些结果举例说明了当$(S,F)$遵循跳跃扩散模型和离散时间模型时的两个特殊情况。
作者：Tahir Choulli and Sina Yansori
论文ID：1803.10128
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2021-02-09