如果必要，何时停止赌博！
摘要：解决由Barberis (2012)提出的赌场博弈模型，该模型中一个偏好于累积前景理论的赌徒必须决定何时在规定的截止日期前停止赌博的方法。我们假设赌徒可以利用独立随机化来辅助他们的决策，并解释这是一个合理的假设。由于CPT中的概率加权，问题在本质上是时间不一致的，我们研究了预先承诺和天真停止策略。我们将原始问题转化为一个可计算的数学程序，基于此导出了一个最佳的预先承诺规则，该规则是随机的和马尔可夫的。通过分析处理，我们能够对赌徒的行为做出几个预测，包括即使只允许玩一次，他们也可能在随机化的情况下进入赌场，是否会玩得更久取决于他们是处于盈利还是亏损的状态，以及天真赌徒永远不会停止亏损是普遍存在的。
作者：Sang Hu, Jan Obloj, Xun Yu Zhou
论文ID：2102.03157
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2021-02-08