摘要：不完全的金融市场中，在无套利定价中存在一组等价鞅测度（或风险中性概率）。极小极大期望与$g$-期望密切相关，后者是某个随机微分方程的解。我们证明，Choquet期望和极小极大期望在定价欧式期权方面是相等的，其回报是终止股票价格$S_T$的单调函数。
作者：Ju Hong Kim
论文ID：2102.10213
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2021-02-23
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