莱维-伊藤模型在金融中的应用
摘要：金融模型中利用n维布朗运动和独立的泊松随机测度推动的Lévy-Ito过程来确定资产价格的广泛类别进行了概述。泊松随机测度与n维Lévy过程相关联。每个模型由定价核，货币市场账户和一个或多个风险资产组成。我们展示了如何计算这些模型中风险资产的超出利率的收益率，从而展示了在资产价格出现跳跃时风险和收益之间的关系。该框架应用于各种资产类别，使我们能够构建新模型并对熟悉模型进行有趣的推广。
作者：George Bouzianis, Lane P. Hughston, Sebastian Jaimungal, Leandro S''anchez-Betancourt
论文ID：1907.08499
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2021-01-29