关于最优交易的有限人口博弈
摘要：有限人群的最优交易的随机微分博弈，市场摩擦在现有框架中有，以随机永久和临时价格影响的形式出现。此外，信息在交易员之间是非对称的，以温和的假设为前提。对于恒定的市场参数，我们提供专门的结果。每个选手选择她的参数不仅仅是基于她的信息水平，而且基于她特定的偏好。工作的第一部分是我们考察无限制问题，即交易员不一定要达到销售清单为零的时间终点。在接下来的部分，我们继续分析受限制的情况，作为前一情况的渐近极限。我们在两个框架中证明了纳什均衡的存在和唯一性，以及在适当的假设下的特征。我们通过将基本模型扩展到分层市场来结束论文，为此我们建立了Stackelberg-Nash均衡的存在性，唯一性和特征。
作者：David Evangelista and Yuri Thamsten
论文ID：2004.00790
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2021-02-09