| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 亚洲期权在随机波动率模型下的隐含波动率 | Elisa Al`os, Eulalia Nualart and Makar Pravosud | 2208.01353 | q-fin.MF | 2023-08-30 |
| 欧洲和亚洲看涨期权在随机波动巴舍利模型下的隐含波动率 | Elisa Al`os, Eulalia Nualart, Makar Pravosud | 2308.15341 | q-fin.MF | 2023-08-30 |
| 马里亚文方式的凸性调整 | David Garc''ia-Lorite and Raul Merino | 2304.13402 | q-fin.MF | 2023-08-28 |
| 延迟半静态对冲的显式计算 | Yan Dolinsky and Or Zuk | 2308.10550 | q-fin.MF | 2023-08-22 |
| 何时高效地平衡投资组合 | Masayuki Ando and Masaaki Fukasawa | 2308.08745 | q-fin.MF | 2023-08-21 |
| 使用激活模式进行个体索赔准备 | Marie Michaelides, Mathieu Pigeon and H''el`ene Cossette | 2208.08430 | q-fin.MF | 2023-08-16 |
| 多种资产最大的股权连动人寿保险 | Battulga Gankhuu | 2111.04038 | q-fin.MF | 2023-08-09 |
| 期权也是对期权的选择：如何用Black-Scholes微笑 | Claude Martini, Arianna Mingone | 2308.04130 | q-fin.MF | 2023-08-09 |
| 带有多维奇异控制的扩展平均场控制问题 | Robert Denkert and Ulrich Horst | 2308.04378 | q-fin.MF | 2023-08-09 |
| 增强动态戈登增长模型 | Battulga Gankhuu | 2201.06012 | q-fin.MF | 2023-08-08 |
| 来自最优投资组合选择问题的Hamilton-Jacobi-Bellman方程 | Daniel Sevcovic, Cyril Izuchukwu Udeani | 2308.02627 | q-fin.MF | 2023-08-08 |
| 私人公司估值模型 | Battulga Gankhuu | 2206.09666 | q-fin.MF | 2023-08-07 |
| 统计一致的期限结构具有仿射几何 | Paul Kr"uhner and Shijie Xu | 2308.02246 | q-fin.MF | 2023-08-07 |
| 对数正态SABR模型中波动率互换的下限 | E. Al`os, F. Rolloos, K. Shiraya | 2306.14602 | q-fin.MF | 2023-08-04 |
| 对冲交易：带有约束的最优卖出规则 | Ruyi Liu, Jingzhi Tie, Zhen Wu and Qing Zhang | 2307.15300 | q-fin.MF | 2023-07-31 |
| 折扣模型 | Damir Filipovic | 2306.16871 | q-fin.MF | 2023-07-28 |
| 量子波姆激励势用于建模非高斯事件及其在金融市场中的应用 | Reza Hosseini, Samin Tajik, Zahra Koohi Lai, Tayeb Jamali, Emmanuel Haven, G. Reza Jafari | 2204.11203 | q-fin.MF | 2023-07-26 |
| 相对绩效下的最优投资的均场博弈 | Ananya Parashar | 2307.10540 | q-fin.MF | 2023-07-25 |
| 价格相关入场下的最优泡沫乘骑：具有共同噪声的控制均场博弈 | Ludovic Tangpi and Shichun Wang | 2307.11340 | q-fin.MF | 2023-07-24 |
| 基于均值-方差-混合模型的随机优势和均值风险最优投资组合问题讨论 | Hasanjan Sayit | 2202.02488 | q-fin.MF | 2023-07-13 |
| 关于从接受集合中归纳共单调可加风险测度的注记 | Samuel Solgon Santos, Marlon Ruoso Moresco, Marcelo Brutti Righi, Eduardo de Oliveira Horta | 2307.04647 | q-fin.MF | 2023-07-12 |
| 最小二乘回归和神经网络逼近在摇摆期权定价中的分析 | Christian Yeo | 2307.04510 | q-fin.MF | 2023-07-11 |
| 带交易成本的非凹效用最大化 | Shuaijie Qian, Chen Yang | 2307.02178 | q-fin.MF | 2023-07-06 |
| 鲁棒瓦砂均值-CVaR优化及其应用 | Xin Hai and Kihun Nam | 2306.15524 | q-fin.MF | 2023-06-28 |
| 交易成本超越有效摩擦模型中的半鞅价格系统 | Christoph K"uhn and Alexander Molitor | 2001.03190 | q-fin.MF | 2023-06-21 |