摘要：基于贝叶斯马尔可夫切换向量自回归 (MS-VAR) 模型，本文提出了用于分离基金和单位连结人寿保险产品的定价和对冲方法。在此模型中，我们假设切换过程由同质马尔可夫过程生成，残差过程遵循异方差模型。我们模型的优点是它依赖经济变量且不复杂。
作者：Battulga Gankhuu
论文ID：2111.04038
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2023-08-09
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